Сравнение VAGF.DE с VGWD.DE
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.66%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VAGF.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 8.92% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and VGWD.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.00 |
Over the past year, VAGF.DE and VGWD.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
VGWD.DE
Сравнение VAGF.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGF.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.28 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 16.37 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.70 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.99 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.64 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -34.57% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -5.82% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -16.86% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -16.86% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -0.32% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -4.05% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.52% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и VGWD.DE
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.33% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 6.95% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 9.21% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 11.52% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 14.23% | -9.52% |
Сравнение комиссий VAGF.DE и VGWD.DE
VAGF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGF.DE и VGWD.DE
VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while VGWD.DE is Global Equities. VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.10% for VAGF.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор