Сравнение VAFAX с ORSYX
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) and ORSYX (Invesco Short Term Municipal Fund) are both mutual funds - VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ORSYX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VAFAX returned 16.08%/yr vs 2.04%/yr for ORSYX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VAFAX charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ORSYX.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и ORSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ORSYX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ORSYX по среднегодовой доходности: 16.08% против 2.04% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 16.08%
ORSYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам VAFAX и ORSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 5.79% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
ORSYX Invesco Short Term Municipal Fund | 0.49% | 3.99% | 3.36% | 2.87% | -0.55% | 0.52% | 3.03% | 2.95% | 1.66% | 2.61% |
Correlation
The correlation between VAFAX and ORSYX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAFAX vs. ORSYX — Ранг доходности на риск
VAFAX
ORSYX
Сравнение VAFAX c ORSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAFAX | ORSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.28 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.35 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 13.74 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и ORSYX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки ORSYX в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ORSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAFAX | ORSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -3.18% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -0.80% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -1.08% | -26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -1.78% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -3.18% | -35.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.21% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 0.19% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и ORSYX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAFAX | ORSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.36% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 0.96% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 1.46% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 1.73% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 1.65% | +20.78% |
Сравнение комиссий VAFAX и ORSYX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORSYX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и ORSYX
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности ORSYX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSYX Invesco Short Term Municipal Fund | 2.12% | 3.62% | 4.12% | 2.55% | 1.05% | 0.78% | 1.65% | 2.10% | 2.18% | 1.77% | 1.98% | 2.17% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 13.32% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
VAFAX and ORSYX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (8.99%) compared to ORSYX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VAFAX dropped -48.48% vs ORSYX's -3.18%.
ORSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAFAX и ORSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор