Сравнение VACNY с GEBN.SW
VACNY (VAT Group AG) and GEBN.SW (Geberit AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VACNY in Specialty Industrial Machinery, GEBN.SW in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, VACNY returned 21.11%/yr vs -0.08%/yr for GEBN.SW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VACNY и GEBN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VACNY торгуется в USD, в то время как GEBN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEBN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VACNY показывает доходность 56.81%, что значительно выше, чем у GEBN.SW с доходностью -15.27%.
VACNY
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 56.81%
- 6 месяцев
- 56.68%
- 1 год
- 93.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- —
GEBN.SW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -14.80%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам VACNY и GEBN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACNY VAT Group AG | 56.81% | 31.66% | -24.10% | 86.29% | -45.24% | 113.59% | 122.02% |
GEBN.SW Geberit AG | -15.27% | 40.73% | -8.80% | 39.43% | -40.93% | 32.19% | 14.80% |
Correlation
The correlation between VACNY and GEBN.SW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VACNY vs. GEBN.SW — Ранг доходности на риск
VACNY
GEBN.SW
Сравнение VACNY c GEBN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAT Group AG (VACNY) и Geberit AG (GEBN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VACNY | GEBN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.57 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | -1.33 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VACNY | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.63 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VACNY и GEBN.SW
Максимальная просадка VACNY за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки GEBN.SW в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VACNY и GEBN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VACNY | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -53.71% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.36% | -24.11% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -24.11% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -50.94% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -21.56% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -12.91% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 10.24% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VACNY и GEBN.SW
VAT Group AG (VACNY) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Geberit AG (GEBN.SW) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VACNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEBN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VACNY | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 6.81% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 17.28% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 21.75% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 26.09% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.19% | 23.45% | +30.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VACNY и GEBN.SW
Дивидендная доходность VACNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GEBN.SW в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | 2.53% | 2.07% | 2.47% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% |
VACNY VAT Group AG | 1.18% | 1.58% | 1.82% | 1.39% | 1.97% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VACNY и GEBN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAT Group AG и Geberit AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VACNY and GEBN.SW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VACNY и GEBN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор