Сравнение GEBN.SW с YAR.OL
GEBN.SW (Geberit AG) and YAR.OL (Yara International ASA) are both stocks. GEBN.SW operates in Building Products & Equipment (Industrials), while YAR.OL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GEBN.SW returned 5.50%/yr vs 7.94%/yr for YAR.OL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEBN.SW и YAR.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEBN.SW торгуется в CHF, в то время как YAR.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YAR.OL были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEBN.SW показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у YAR.OL с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции GEBN.SW уступали акциям YAR.OL по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.94% соответственно.
GEBN.SW
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 5.50%
YAR.OL
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 44.50%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам GEBN.SW и YAR.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | -15.55% | 23.27% | -2.03% | 26.95% | -40.23% | 37.01% | 4.90% | 45.90% | -8.67% | 7.65% |
YAR.OL Yara International ASA | 35.38% | 37.89% | -18.45% | -13.93% | -3.43% | 38.28% | 0.37% | 8.67% | -14.31% | 15.37% |
Correlation
The correlation between GEBN.SW and YAR.OL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between GEBN.SW and YAR.OL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEBN.SW vs. YAR.OL — Ранг доходности на риск
GEBN.SW
YAR.OL
Сравнение GEBN.SW c YAR.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geberit AG (GEBN.SW) и Yara International ASA (YAR.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEBN.SW | YAR.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.37 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 5.94 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEBN.SW | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.48 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GEBN.SW и YAR.OL
Максимальная просадка GEBN.SW за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки YAR.OL в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEBN.SW и YAR.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEBN.SW | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -83.30% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -14.21% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -35.73% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -46.15% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.83% | -50.20% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -10.58% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -39.05% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 8.00% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEBN.SW и YAR.OL
Текущая волатильность для Geberit AG (GEBN.SW) составляет 5.79%, в то время как у Yara International ASA (YAR.OL) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что GEBN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAR.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEBN.SW | YAR.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 9.85% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 28.25% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 32.27% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 31.87% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 31.33% | -9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEBN.SW и YAR.OL
Дивидендная доходность GEBN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности YAR.OL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | 2.53% | 2.07% | 2.47% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% |
YAR.OL Yara International ASA | 4.39% | 1.21% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEBN.SW и YAR.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geberit AG и Yara International ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEBN.SW and YAR.OL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEBN.SW и YAR.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор