PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

VABS и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.51%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий VABS и XTAP

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

VABS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.16

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.79

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.45

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

9.90

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.16

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.70

+0.67

Корреляция

Корреляция между VABS и XTAP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и XTAP

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VABS и XTAP

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-22.13%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-11.83%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.57%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.73%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и XTAP

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.61%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.34%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

14.60%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

14.60%

-12.33%