Сравнение VAB.TO с ZFH.TO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO. VAB.TO is passively managed, while ZFH.TO is actively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs 5.56%/yr for ZFH.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ZFH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и ZFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ZFH.TO с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям ZFH.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 5.56% соответственно.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и ZFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.14% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 5.39% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and ZFH.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between VAB.TO and ZFH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
ZFH.TO
Сравнение VAB.TO c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | ZFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.14 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.49 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и ZFH.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и ZFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -20.98% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.27% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -6.40% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -9.53% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -20.98% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.23% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.80% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.95% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и ZFH.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.95% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.01% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.91% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.42% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 8.33% | -1.85% |
Сравнение комиссий VAB.TO и ZFH.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZFH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и ZFH.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ZFH.TO в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
VAB.TO and ZFH.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
VAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZFH.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.40% for ZFH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и ZFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор