Сравнение VA.TO с VSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).
VA.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и VSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и VSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 11.84% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | -4.29% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.24% | 27.90% | 15.32% | 30.18% | -6.75% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции VA.TO уступали акциям VSP.TO по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.50% соответственно.
VA.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.86%
VSP.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и VSP.TO
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VA.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск
VA.TO
VSP.TO
Сравнение VA.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | VSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.36 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.34 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 6.17 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и VSP.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и VSP.TO
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VSP.TO в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.97% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и VSP.TO
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -35.55% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.07% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -25.54% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | -35.55% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.04% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.04% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.62% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и VSP.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | VSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.51% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 9.48% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 18.13% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.81% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.96% | -3.02% |