PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VA.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-9.05%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VA.TO и VBAL.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.85

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.77

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

7.33

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между VA.TO и VBAL.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-21.19%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-7.55%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-16.43%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.72%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.21%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.83%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.01%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

6.24%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

10.13%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

8.53%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.10%

+4.84%