PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V80D.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while IQQ0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility. V80D.DE is actively managed, while IQQ0.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 5.78%/yr for IQQ0.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 5.23%.

V80D.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.86%
1 год
18.43%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.66%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
4.30%
С начала года
5.23%
1 год
6.09%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.78%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.86%8.03%19.70%14.92%-13.65%21.38%1.20%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		5.23%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-0.57%

Correlation

The correlation between V80D.DE and IQQ0.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between V80D.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VUAA.DEV80D.DE с MODR.DEV80D.DE с V3AA.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с VUSA.DEV80D.DE с VAGF.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Доходность на риск

V80D.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V80D.DEIQQ0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.78

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.16

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.16

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

2.87

+10.24

V80D.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и IQQ0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-28.64%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.22%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-12.82%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-12.82%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.31%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.04%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.12%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и IQQ0.DE

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) имеют волатильность 2.34% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.46%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

5.75%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

7.92%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.10%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.77%

-2.01%

Сравнение комиссий V80D.DE и IQQ0.DE

V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.89%1.99%1.95%2.02%2.10%1.87%

Часто задаваемые вопросы

V80D.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V80D.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80D.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while IQQ0.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.30% for IQQ0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и IQQ0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор