Сравнение V60A.DE с INCM
V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds), while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. V60A.DE is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, V60A.DE returned 11.92%/yr vs 9.23%/yr for INCM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. V60A.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности V60A.DE и INCM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V60A.DE торгуется в EUR, в то время как INCM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V60A.DE показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 9.75%.
V60A.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V60A.DE и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 8.07% | 7.04% | 14.27% | 5.55% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 9.75% | -0.35% | 13.85% | 3.35% |
Correlation
The correlation between V60A.DE and INCM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between V60A.DE and INCM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V60A.DE vs. INCM — Ранг доходности на риск
V60A.DE
INCM
Сравнение V60A.DE c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V60A.DE | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 6.06 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 19.58 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V60A.DE и INCM
Максимальная просадка V60A.DE за все время составила -15.27%, примерно равная максимальной просадке INCM в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V60A.DE и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V60A.DE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -15.01% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -2.81% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -15.01% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.17% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.78% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности V60A.DE и INCM
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что V60A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V60A.DE | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.65% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 4.81% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 6.67% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.00% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 9.00% | +0.42% |
Сравнение комиссий V60A.DE и INCM
V60A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V60A.DE и INCM
V60A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V60A.DE and INCM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V60A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V60A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
V60A.DE is categorized as Global Allocation, while INCM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for V60A.DE and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для V60A.DE и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор