PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V50D.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50D.DE returned 10.56%/yr vs 15.96%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции V50D.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.96% соответственно.

V50D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.77%
1 год
19.07%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.56%

SXRY.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
16.40%
С начала года
18.48%
1 год
34.89%
3 года*
27.46%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		9.77%22.19%11.12%22.60%-8.93%23.50%-2.88%30.02%-12.24%10.03%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.48%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between V50D.DE and SXRY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.83

The correlation between V50D.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V50D.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.18

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.00

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.59

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

13.26

-7.17

V50D.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-43.59%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.69%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-17.61%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.00%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-40.81%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.09%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-11.56%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.63%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и SXRY.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.02%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.97%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.25%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.49%

-1.58%

Сравнение комиссий V50D.DE и SXRY.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.30%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.75%3.09%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор