PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50A.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - V50A.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50A.DE returned 11.63%/yr vs -2.29%/yr for VGEA.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью 0.33%.

V50A.DE

1 день
2.02%
1 месяц
6.47%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.03%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.39%

VGEA.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.38%
3 года*
2.47%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		8.73%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%19.60%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.33%0.67%1.54%6.93%-18.29%-3.31%4.79%5.96%

Correlation

The correlation between V50A.DE and VGEA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.06

Over the past year, V50A.DE and VGEA.DE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

V50A.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V50A.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.02

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.00

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.02

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.06

+5.88

V50A.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50A.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-22.35%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-3.47%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-3.99%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-21.48%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.71%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.34%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.35%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и VGEA.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50A.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.59%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

3.67%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

4.40%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

6.39%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

5.93%

+12.28%

Сравнение комиссий V50A.DE и VGEA.DE

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и VGEA.DE

Ни V50A.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V50A.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for V50A.DE.

V50A.DE is categorized as Europe Equities, while VGEA.DE is European Government Bonds. V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор