PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V50A.DE с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V50A.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V50A.DE показывает доходность 7.23%, а ISX5.L немного ниже – 7.03%. За последние 10 лет акции V50A.DE уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.72% соответственно.


V50A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%

ISX5.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.03%
6 месяцев
8.19%
1 год
15.13%
3 года*
15.46%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и ISX5.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)
7.23%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.03%21.05%11.50%23.10%-8.28%22.46%-1.99%28.45%6.34%-3.78%

Correlation

The correlation between V50A.DE and ISX5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between V50A.DE and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

V50A.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V50A.DEISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

4.72

+0.21

V50A.DE vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V50A.DEISX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и ISX5.L

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, примерно равная максимальной просадке ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ISX5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V50A.DEISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-38.16%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.77%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.22%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-24.12%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-38.16%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.53%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.61%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и ISX5.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеют волатильность 4.92% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V50A.DEISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.87%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.96%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.35%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

20.72%

-2.48%

Сравнение комиссий V50A.DE и ISX5.L

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и ISX5.L

Ни V50A.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, V50A.DE and ISX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for V50A.DE.

V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор