Сравнение V50A.DE с ISX5.L
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50 while ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.46%/yr vs 11.72%/yr for ISX5.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V50A.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V50A.DE показывает доходность 7.23%, а ISX5.L немного ниже – 7.03%. За последние 10 лет акции V50A.DE уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.72% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.46%
ISX5.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 7.23% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.96% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.03% | 21.05% | 11.50% | 23.10% | -8.28% | 22.46% | -1.99% | 28.45% | 6.34% | -3.78% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and ISX5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between V50A.DE and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
V50A.DE
ISX5.L
Сравнение V50A.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V50A.DE | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.72 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V50A.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и ISX5.L
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, примерно равная максимальной просадке ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -38.16% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.77% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -16.22% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -24.12% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -38.16% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.61% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.19% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и ISX5.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеют волатильность 4.92% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.98% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 13.87% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.96% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.35% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.72% | -2.48% |
Сравнение комиссий V50A.DE и ISX5.L
V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V50A.DE и ISX5.L
Ни V50A.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, V50A.DE and ISX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for V50A.DE.
V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор