Сравнение V3YA.DE с VGWL.DE
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - V3YA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 18.75%/yr vs 17.85%/yr for VGWL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
V3YA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.95% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -11.83% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and VGWL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between V3YA.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
VGWL.DE
Сравнение V3YA.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.99 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 16.38 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.32 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -33.40% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -6.57% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -21.04% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.64% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.34% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.61% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и VGWL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 3.17% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 8.13% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.29% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.76% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.51% | +0.07% |
Сравнение комиссий V3YA.DE и VGWL.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и VGWL.DE
V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, V3YA.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
V3YA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGWL.DE is Global Equities. V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор