Сравнение V3YA.DE с OUFE.DE
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
V3YA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.95% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -16.15% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and OUFE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between V3YA.DE and OUFE.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
OUFE.DE
Сравнение V3YA.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | — | — |
Сравнение комиссий V3YA.DE и OUFE.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и OUFE.DE
Ни V3YA.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3YA.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Vanguard and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор