PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUFE.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUFE.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUFE.DE и OP5E.DE


2026 (YTD)2025202420232022
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)
0.00%-3.67%27.98%10.11%-15.10%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)
5.75%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Доходность по периодам


OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*

OP5E.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.82%
3 года*
11.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUFE.DE и OP5E.DE

OUFE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%.


Доходность на риск

OUFE.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUFE.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUFE.DEOP5E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.95

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.44

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.49

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.39

-6.73

OUFE.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUFE.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа OP5E.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUFE.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUFE.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между OUFE.DE и OP5E.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUFE.DE и OP5E.DE

Ни OUFE.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUFE.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка OUFE.DE за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUFE.DE и OP5E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


OUFE.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-16.97%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-10.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.56%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.19%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.07%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OUFE.DE и OP5E.DE

Текущая волатильность для Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) составляет 0.00%, в то время как у Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что OUFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OP5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUFE.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.64%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

13.90%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

19.83%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.57%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.57%

+0.64%