Сравнение V3PB.L с EMAS.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and EMAS.L (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while EMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 21.45%/yr vs 35.88%/yr for EMAS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for EMAS.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и EMAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 32.59%, что значительно ниже, чем у EMAS.L с доходностью 81.22%.
V3PB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 34.10%
- 1 год
- 55.87%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAS.L
- 1 день
- 38.71%
- 1 месяц
- 39.97%
- С начала года
- 81.22%
- 6 месяцев
- 83.42%
- 1 год
- 108.74%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам V3PB.L и EMAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 32.59% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 81.22% | 22.99% | 12.86% | 0.62% | 3.04% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and EMAS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between V3PB.L and EMAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. EMAS.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
EMAS.L
Сравнение V3PB.L c EMAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3PB.L | EMAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.09 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 10.86 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 35.46 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и EMAS.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки EMAS.L в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и EMAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | EMAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -53.67% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.14% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -25.14% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | 0.00% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -22.16% | +18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и EMAS.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) составляет 9.09%, в то время как у SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) волатильность равна 33.13%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | EMAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 33.13% | -24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 35.89% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 42.41% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 28.52% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 24.30% | -7.88% |
Сравнение комиссий V3PB.L и EMAS.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EMAS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и EMAS.L
Ни V3PB.L, ни EMAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and EMAS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for EMAS.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while EMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.55% for EMAS.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и EMAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор