Сравнение V3PB.L с FRXT.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PB.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | 4.37% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and FRXT.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between V3PB.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
FRXT.L
Сравнение V3PB.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.87 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 13.25 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 38.41 | -22.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 5.43 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и FRXT.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -28.86% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.09% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -28.86% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.57% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.95% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.14% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и FRXT.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) составляет 7.65%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.21% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 17.85% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 22.19% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.73% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.73% | -4.78% |
Сравнение комиссий V3PB.L и FRXT.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и FRXT.L
Ни V3PB.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and FRXT.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for FRXT.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор