PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3NM.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3NM.L с S5EE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L).

V3NM.L и S5EE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3NM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3NM.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3NM.L и S5EE.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3NM.L
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income		-5.30%8.72%26.63%23.61%-13.01%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		-3.50%11.67%20.01%22.12%-8.96%
Разные валюты инструментов

V3NM.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3NM.L показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью -3.50%.

V3NM.L

1 день
2.09%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.23%
1 год
13.57%
3 года*
15.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с V3NM.L:
V3NM.L с SUAS.LV3NM.L с XWQS.LV3NM.L с IQSS.LV3NM.L с IESG.LV3NM.L с VWRP.LV3NM.L с SPEP.LV3NM.L с VUSA.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с GLDS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с UC04.LS5EE.L с 5ESG.L

Сравнение комиссий V3NM.L и S5EE.L

S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Доходность на риск

V3NM.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3NM.L
Ранг доходности на риск V3NM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3NM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3NM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3NM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3NM.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3NM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3NM.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3NM.LS5EE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.70

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.07

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3NM.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3NM.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3NM.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3NM.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Корреляция

Корреляция между V3NM.L и S5EE.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3NM.L и S5EE.L

Дивидендная доходность V3NM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
V3NM.L
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income		0.85%0.80%0.85%1.06%0.41%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок V3NM.L и S5EE.L

Максимальная просадка V3NM.L за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3NM.L и S5EE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3NM.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-20.25%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.40%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.07%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.88%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V3NM.L и S5EE.L

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income (V3NM.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что V3NM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3NM.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.41%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.74%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.65%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.69%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.64%

+0.35%