Сравнение V3GP.L с BLDG
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. V3GP.L is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.47%/yr vs 3.80%/yr for BLDG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и BLDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как BLDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLDG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 8.76%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 8.76% | -3.16% | 10.07% | -3.32% | -4.52% | 16.41% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and BLDG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. BLDG — Ранг доходности на риск
V3GP.L
BLDG
Сравнение V3GP.L c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.60 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.31 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и BLDG
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что меньше максимальной просадки BLDG в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -22.01% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -8.44% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -18.44% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -22.01% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.21% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.74% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и BLDG
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.48% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 8.30% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 10.77% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 13.91% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 14.24% | -8.82% |
Сравнение комиссий V3GP.L и BLDG
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и BLDG
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BLDG в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.63% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and BLDG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор