PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EL.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3EL.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - V3EL.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 17.97%/yr for VWRL.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности V3EL.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.

V3EL.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.25%
1 год
15.45%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.31%
1 год
29.86%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3EL.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		4.68%23.27%4.39%13.76%0.75%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-7.36%

Correlation

The correlation between V3EL.L and VWRL.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between V3EL.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с V3EL.L:
V3EL.L с JRDE.LV3EL.L с LCUK.LV3EL.L с FEUD.LV3EL.L с VWRP.LV3EL.L с CMU.LV3EL.L с JRDZ.LV3EL.L с SX5S.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

V3EL.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EL.L
Ранг доходности на риск V3EL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EL.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EL.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EL.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.88

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.96

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.20

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

17.09

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EL.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EL.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EL.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EL.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.88

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.03

Просадки

Сравнение просадок V3EL.L и VWRL.L

Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3EL.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-24.98%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.08%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-17.48%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.48%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.30%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.74%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EL.L и VWRL.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3EL.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.64%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.34%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.86%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

14.25%

-1.09%

Сравнение комиссий V3EL.L и VWRL.L

V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EL.L и VWRL.L

Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VWRL.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		2.52%2.63%2.87%2.61%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

V3EL.L and VWRL.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

V3EL.L is categorized as Europe Equities, while VWRL.L is Global Equities. V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор