PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3EL.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V3EL.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3EL.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.


V3EL.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.25%
1 год
15.45%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3EL.L и IEDL.L


2026 (YTD)2025202420232022
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing
4.68%23.27%4.39%13.76%0.75%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
13.13%42.22%5.44%11.24%3.93%

Correlation

The correlation between V3EL.L and IEDL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between V3EL.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

V3EL.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3EL.L
Ранг доходности на риск V3EL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EL.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EL.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3EL.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.43

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

12.68

-8.04

V3EL.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EL.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EL.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3EL.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок V3EL.L и IEDL.L

Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и IEDL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V3EL.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-34.37%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.54%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-16.23%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.80%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.72%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EL.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V3EL.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.75%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.06%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.48%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

15.30%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

17.59%

-4.43%

Сравнение комиссий V3EL.L и IEDL.L

V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EL.L и IEDL.L

Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing
2.52%2.63%2.87%2.61%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


V3EL.L and IEDL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор