PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EL.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3EL.L с EEIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 17.23%/yr for EEIP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.

Доходность

Сравнение доходности V3EL.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3EL.L торгуется в GBP, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.56%.

V3EL.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.25%
1 год
15.45%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEIP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.23%
С начала года
12.56%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.60%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3EL.L и EEIP.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		4.68%23.27%4.39%13.76%0.75%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		12.56%34.46%-1.80%12.45%5.66%

Correlation

The correlation between V3EL.L and EEIP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between V3EL.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V3EL.L:
V3EL.L с JRDE.LV3EL.L с LCUK.LV3EL.L с FEUD.LV3EL.L с VWRP.LV3EL.L с CMU.LV3EL.L с JRDZ.LV3EL.L с SX5S.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с EMID.LEEIP.L с GLD

Доходность на риск

V3EL.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EL.L
Ранг доходности на риск V3EL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EL.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EL.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EL.LEEIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.67

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.57

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.72

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

14.68

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EL.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EL.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EEIP.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EL.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EL.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.67

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.37

Просадки

Сравнение просадок V3EL.L и EEIP.L

Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и EEIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3EL.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-34.51%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.92%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-11.00%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.49%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.01%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EL.L и EEIP.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3EL.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.16%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.81%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

11.04%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.20%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

15.14%

-1.98%

Сравнение комиссий V3EL.L и EEIP.L

V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EL.L и EEIP.L

Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		2.52%2.63%2.87%2.61%0.37%

Часто задаваемые вопросы

V3EL.L and EEIP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.

V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.29% for EEIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и EEIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор