PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с IXUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с IXUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while IXUA.DE tracks the MSCI World ex USA. Both are passively managed. Over the past year, V3AA.DE returned 26.49% vs 20.67% for IXUA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for IXUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и IXUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у IXUA.DE с доходностью 9.84%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

IXUA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.58%
С начала года
9.84%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и IXUA.DE

2026 (YTD)2025
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%4.47%
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		9.84%11.45%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and IXUA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between V3AA.DE and IXUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с V80A.DEIXUA.DE с EXUS.LIXUA.DE с IUSD.DEIXUA.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEIXUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.71

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.51

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.44

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

9.50

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. IXUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUA.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и IXUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEIXUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.10

-0.28

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и IXUA.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки IXUA.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и IXUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEIXUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-16.58%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.53%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.74%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.09%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и IXUA.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEIXUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.95%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.74%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.74%

-0.41%

Сравнение комиссий V3AA.DE и IXUA.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IXUA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и IXUA.DE

Ни V3AA.DE, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and IXUA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXUA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXUA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while IXUA.DE tracks MSCI World ex USA. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.15% for IXUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и IXUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор