PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3AA.DE с VWRL.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

V3AA.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3AA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и VWRL.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		-2.75%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%8.40%25.57%18.07%-13.65%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%.

V3AA.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.19%
1 год
11.82%
3 года*
14.06%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.LV3AA.DE с SWRD.L
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий V3AA.DE и VWRL.AS

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

V3AA.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.86

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.22

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.42

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

17.64

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между V3AA.DE и VWRL.AS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и VWRL.AS

V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.41%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и VWRL.AS

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

V3AA.DEVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-33.27%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.93%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-21.00%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.13%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.43%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.64%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и VWRL.AS

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3AA.DEVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.34%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.39%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.64%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

13.66%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

14.84%

-0.50%