Сравнение V3AA.DE с GPSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L).
V3AA.DE и GPSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3AA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. GPSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3AA.DE и GPSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3AA.DE и GPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | -2.75% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 3.99% | 35.17% | 26.22% | -16.48% | 28.55% |
Разные валюты инструментов
V3AA.DE торгуется в EUR, в то время как GPSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3AA.DE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у GPSA.L с доходностью -4.08%.
V3AA.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
GPSA.L
- 1 день
- -24.50%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3AA.DE и GPSA.L
V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GPSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3AA.DE vs. GPSA.L — Ранг доходности на риск
V3AA.DE
GPSA.L
Сравнение V3AA.DE c GPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AA.DE | GPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.72 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.71 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.15 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AA.DE | GPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между V3AA.DE и GPSA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AA.DE и GPSA.L
Ни V3AA.DE, ни GPSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V3AA.DE и GPSA.L
Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки GPSA.L в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и GPSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3AA.DE | GPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -24.48% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -24.48% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -24.48% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -24.48% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AA.DE и GPSA.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) составляет 4.87%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) волатильность равна 42.61%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3AA.DE | GPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 42.61% | -37.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 42.55% | -33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 46.50% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 25.00% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 24.63% | -10.29% |