PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%31.21%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and ETL2.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.17

The correlation between V3AA.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.87

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.47

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.59

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

8.20

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.57

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-47.04%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.90%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-15.06%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-23.27%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.57%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-21.90%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.46%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) составляет 3.38%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.74%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.15%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.44%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.69%

+0.64%

Сравнение комиссий V3AA.DE и ETL2.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и ETL2.DE

Ни V3AA.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

V3AA.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор