PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3AA.DE returned 17.62%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%2.89%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and CBUG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between V3AA.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.90

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.94

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

14.66

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-24.59%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.21%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-24.59%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.48%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и CBUG.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.78%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.90%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.71%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.71%

-2.38%

Сравнение комиссий V3AA.DE и CBUG.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и CBUG.DE

Ни V3AA.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор