Сравнение UXPIX с UFPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -32.92%/yr for UFPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и UFPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -35.18%. За последние 10 лет акции UXPIX превзошли акции UFPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против -32.92% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
UFPIX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -35.18%
- 6 месяцев
- -34.74%
- 1 год
- -57.67%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -27.90%
- 10 лет*
- -32.92%
Сравнение доходности по годам UXPIX и UFPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -35.18% | -54.35% | 49.13% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
Correlation
The correlation between UXPIX and UFPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between UXPIX and UFPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
UFPIX
Сравнение UXPIX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | UFPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.48 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и UFPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке UFPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UFPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -99.98% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -64.09% | +30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -90.23% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -95.34% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -99.39% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.94% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -93.60% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 39.31% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и UFPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 10.59%, в то время как у ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 11.19% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 33.48% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 40.24% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 341.70% | -308.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 245.90% | -210.38% |
Сравнение комиссий UXPIX и UFPIX
И UXPIX, и UFPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и UFPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности UFPIX в 14.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.68% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and UFPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to UXPIX (10.59%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs UFPIX's -99.98%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UFPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор