Сравнение UXPIX с RYIUX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs -28.75%/yr for RYIUX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и RYIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -33.15%. За последние 10 лет акции UXPIX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -21.04% против -28.75% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
RYIUX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -29.54%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -31.54%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -28.75%
Сравнение доходности по годам UXPIX и RYIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.15% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
Correlation
The correlation between UXPIX and RYIUX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between UXPIX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск
UXPIX
RYIUX
Сравнение UXPIX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | RYIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.64 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и RYIUX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и RYIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -99.94% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -52.23% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.24% | -74.78% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -77.03% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.30% | -96.90% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -99.94% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -87.13% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 31.59% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и RYIUX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 12.92% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 28.75% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 39.40% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 45.30% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 47.03% | -11.98% |
Сравнение комиссий UXPIX и RYIUX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYIUX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и RYIUX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности RYIUX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and RYIUX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (12.92%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs RYIUX's -99.94%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и RYIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор