Сравнение UXPIX с BIPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 6.09% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
BIPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 83.18%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам UXPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 4.28% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UXPIX and BIPIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | -0.55 |
The correlation between UXPIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
BIPIX
Сравнение UXPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.75 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 17.49 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.28 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и BIPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -84.51% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -15.15% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -59.50% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -63.86% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -63.86% | -27.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -16.45% | -83.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -37.22% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 4.97% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 10.59%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 14.22% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 30.38% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 38.37% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 39.70% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 36.37% | -0.85% |
Сравнение комиссий UXPIX и BIPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BIPIX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and BIPIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UXPIX (10.59%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор