Сравнение UXPIX с BIPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -20.32% против 9.75% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UXPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UXPIX and BIPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.55 |
The correlation between UXPIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
BIPIX
Сравнение UXPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.78 | -9.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 25.43 | -26.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и BIPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -84.51% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -15.15% | -20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -59.50% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -63.86% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.98% | -63.86% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -7.34% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -37.08% | -45.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.03% | 5.22% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.30%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 11.87% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 31.89% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 39.99% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 40.24% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 36.49% | -1.54% |
Сравнение комиссий UXPIX и BIPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and BIPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UXPIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор