Сравнение UXJL с TJUN
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 8.10% |
Correlation
The correlation between UXJL and TJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. TJUN — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение UXJL c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и TJUN
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -4.47% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.88% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.58% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 8.33% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 8.33% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 8.33% | +6.25% |
Сравнение комиссий UXJL и TJUN
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и TJUN
Ни UXJL, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and TJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
UXJL and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор