PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с JULP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и JULP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у JULP с доходностью 5.40%.


UXJL

1 день
0.46%
1 месяц
5.57%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULP

1 день
0.06%
1 месяц
1.37%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.09%
1 год
17.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и JULP


Correlation

The correlation between UXJL and JULP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July

Доходность на риск

UXJL vs. JULP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

JULP
Ранг доходности на риск JULP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c JULP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UXJL vs. JULP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXJLJULPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.39

+0.52

Просадки

Сравнение просадок UXJL и JULP

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки JULP в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и JULP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLJULPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-12.36%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.08%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и JULP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLJULPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

6.63%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

9.76%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

9.76%

+4.12%

Сравнение комиссий UXJL и JULP

UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и JULP

Ни UXJL, ни JULP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UXJL and JULP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JULP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

UXJL and JULP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for JULP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и JULP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор