Сравнение UXJL с JULP
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for JULP.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и JULP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у JULP с доходностью 6.32%.
UXJL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и JULP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.03% | 8.62% |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 6.32% | 6.04% |
Correlation
The correlation between UXJL and JULP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. JULP — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JULP
Сравнение UXJL c JULP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | JULP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и JULP
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки JULP в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и JULP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | JULP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -12.36% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.30% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.04% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и JULP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | JULP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 6.76% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 9.73% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 9.73% | +4.68% |
Сравнение комиссий UXJL и JULP
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и JULP
Ни UXJL, ни JULP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UXJL and JULP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and JULP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for JULP.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и JULP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор