Сравнение UXJL с BUFP
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 5.60%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 6.45% |
Correlation
The correlation between UXJL and BUFP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение UXJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и BUFP
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -11.98% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.87% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.99% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 6.43% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 9.47% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 9.47% | +5.11% |
Сравнение комиссий UXJL и BUFP
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и BUFP
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UXJL and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор