Сравнение UWPIX с BLPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 12.58% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам UWPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UWPIX and BLPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | -0.93 |
The correlation between UWPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
BLPIX
Сравнение UWPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.68 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и BLPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -57.98% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -9.21% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -18.98% | -43.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -26.11% | -43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.20% | -33.93% | -61.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -0.57% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -13.82% | -63.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 2.13% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и BLPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.60% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 9.98% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 12.54% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 17.05% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 17.72% | +17.19% |
Сравнение комиссий UWPIX и BLPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and BLPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (4.77%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор