PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 12.89% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UWPIX and BLPIX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.93

The correlation between UWPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

UWPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.18

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.99

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.81

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

12.92

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.18

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.73

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и BLPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-57.98%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-9.21%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-18.98%

-41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-26.11%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-33.93%

-64.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.74%

-99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-13.87%

-63.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

2.00%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.93%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

9.00%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

11.89%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

16.94%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

17.74%

+24.51%

Сравнение комиссий UWPIX и BLPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and BLPIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор