PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -27.78% против 12.89% соответственно.

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UVPIX and BLPIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.74

The correlation between UVPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

UVPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.18

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.99

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.81

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.92

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.18

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.73

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.36

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BLPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.98%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.59%

-9.21%

-37.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-18.98%

-56.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-26.11%

-57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-33.93%

-62.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.74%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-13.87%

-75.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

2.00%

+31.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BLPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

2.93%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

9.00%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

11.89%

+29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

16.94%

+30.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

17.74%

+28.73%

Сравнение комиссий UVPIX и BLPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BLPIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор