PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с BLPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против 12.94% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

BLPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.21%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.02%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		7.33%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UVPIX and BLPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.74

The correlation between UVPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

UVPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.73

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.37

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.35

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.41

-11.64

UVPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и BLPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.98%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-9.21%

-34.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-18.98%

-56.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-26.11%

-57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-33.93%

-62.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-3.21%

-96.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-13.85%

-75.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

2.08%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и BLPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

4.88%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

9.93%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

12.56%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

17.04%

+31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

17.76%

+28.75%

Сравнение комиссий UVPIX и BLPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BLPIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.47%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and BLPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор