Сравнение UVAL.L с FRXD.L
UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - UVAL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UVAL.L returned 12.68%/yr vs 12.17%/yr for FRXD.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
UVAL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.97%
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVAL.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 23.98% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -6.54% | 7.26% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.10% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between UVAL.L and FRXD.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between UVAL.L and FRXD.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVAL.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
FRXD.L
Сравнение UVAL.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVAL.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 4.81 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.05 | 10.94 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и FRXD.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVAL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -29.39% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -3.59% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -8.29% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -12.18% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.29% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -3.52% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.58% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и FRXD.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.72% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.09% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 8.92% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 11.34% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 13.38% | +9.01% |
Сравнение комиссий UVAL.L и FRXD.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и FRXD.L
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVAL.L and FRXD.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
UVAL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор