Сравнение UVAL.L с FLXB.L
UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and FLXB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UVAL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FLXB.L is a Brazil Equities fund tracking the FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, UVAL.L returned 12.68%/yr vs 7.09%/yr for FLXB.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FLXB.L.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и FLXB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как FLXB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у FLXB.L с доходностью 16.25%.
UVAL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.97%
FLXB.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVAL.L и FLXB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 23.98% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 15.22% |
FLXB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) | 16.25% | 35.12% | -26.66% | 26.76% | 24.12% | -15.80% | -21.79% | 7.45% |
Correlation
The correlation between UVAL.L and FLXB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVAL.L vs. FLXB.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
FLXB.L
Сравнение UVAL.L c FLXB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVAL.L | FLXB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 2.33 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.05 | 6.00 | +19.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и FLXB.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки FLXB.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и FLXB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVAL.L | FLXB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -53.22% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -16.22% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -27.64% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -27.64% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -12.64% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -19.44% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.30% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и FLXB.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.13%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | FLXB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.27% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 16.98% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 22.57% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 26.28% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 30.85% | -8.46% |
Сравнение комиссий UVAL.L и FLXB.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и FLXB.L
Ни UVAL.L, ни FLXB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVAL.L and FLXB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for UVAL.L.
UVAL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXB.L is Brazil Equities. UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FLXB.L tracks FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.19% for FLXB.L.
Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и FLXB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор