PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUUU с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUUU с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUUU (Energy Fuels Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, UUUU returned 20.04%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUUU и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUUU торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 20.04% против 17.48% соответственно.

UUUU

1 день
-0.27%
1 месяц
-25.47%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.23%
1 год
180.07%
3 года*
32.20%
5 лет*
16.43%
10 лет*
20.04%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUU и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUUU
Energy Fuels Inc.		3.44%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between UUUU and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

UUUU vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUUU c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUUUNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.78

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.92

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.87

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.80

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-1.20

+8.04

UUUU vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUUU и NOVO-B.CO

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUUUNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-74.86%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-54.48%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-74.86%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.70%

-74.86%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.31%

-74.86%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.60%

-68.31%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-12.38%

-80.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.43%

36.72%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и NOVO-B.CO

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUUUNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.22%

11.96%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.09%

40.68%

+26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.70%

55.68%

+40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.40%

58.92%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

45.48%

+27.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и NOVO-B.CO

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUUU и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UUUU значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

UUUU and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUU и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор