Сравнение UUGRY с WPP
UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and WPP (WPP plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.33%/yr vs -11.44%/yr for WPP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUGRY и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUGRY показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции UUGRY превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 8.33% против -11.44% соответственно.
UUGRY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.33%
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
Сравнение доходности по годам UUGRY и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 9.26% | 27.86% | 0.53% | 21.42% | -16.24% | 22.43% | 4.26% | 39.83% | -12.43% | 8.62% |
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between UUGRY and WPP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between UUGRY and WPP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUGRY:
$12.02B
WPP:
$4.10B
UUGRY:
£2.50
WPP:
£1.51
UUGRY:
10.47
WPP:
9.43
UUGRY:
0.30
WPP:
0.12
UUGRY:
1.88
WPP:
0.11
UUGRY:
4.00
WPP:
1.20
UUGRY:
£4.78B
WPP:
£28.29B
UUGRY:
£3.23B
WPP:
£4.60B
UUGRY:
£2.71B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUGRY vs. WPP — Ранг доходности на риск
UUGRY
WPP
Сравнение UUGRY c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUGRY | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.81 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -1.14 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUGRY и WPP
Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUGRY | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -95.30% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -58.42% | +45.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -71.59% | +52.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -77.69% | +38.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -79.99% | +41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -74.03% | +63.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -42.51% | +32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 42.75% | -38.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUGRY и WPP
Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 10.23%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUGRY | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 13.90% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 33.02% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 48.65% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 34.95% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 35.16% | -9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUGRY и WPP
Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности WPP в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.95% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUGRY и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUGRY и WPP
UUGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
UUGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
UUGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
UUGRY and WPP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to UUGRY (10.23%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs WPP's -95.30%.
UUGRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUGRY и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор