Сравнение UTSL с FUTG
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UTSL is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
UTSL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.14% | -20.02% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between UTSL and FUTG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
UTSL
FUTG
Сравнение UTSL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.66 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и FUTG
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -86.19% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | -84.29% | +58.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -40.35% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 136.01% | -92.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 136.01% | -83.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.28% | 136.01% | -76.73% |
Сравнение комиссий UTSL и FUTG
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и FUTG
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.80% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and FUTG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор