PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с RYMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с RYMKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.51%/yr vs 11.33%/yr for RYMKX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и RYMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у RYMKX с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям RYMKX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.33% соответственно.

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%

RYMKX

1 день
1.35%
1 месяц
7.01%
С начала года
26.23%
6 месяцев
23.72%
1 год
58.74%
3 года*
21.87%
5 лет*
3.79%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и RYMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		26.23%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%20.07%

Correlation

The correlation between UTPIX and RYMKX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.46

The correlation between UTPIX and RYMKX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с REPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с FUTYUTPIX с TEPIX
Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYJSXRYMKX с RYMDXRYMKX с CNPIXRYMKX с DXNLXRYMKX с DXRLXRYMKX с UBPIXRYMKX с REPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXRYMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.19

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.88

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.70

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

12.82

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. RYMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RYMKX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и RYMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXRYMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.19

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и RYMKX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RYMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXRYMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-77.57%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.96%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-39.72%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-63.65%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-63.65%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-21.20%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-23.36%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.89%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и RYMKX

ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеют волатильность 8.37% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXRYMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

20.33%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

28.67%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

45.43%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

41.17%

-12.10%

Сравнение комиссий UTPIX и RYMKX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RYMKX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и RYMKX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности RYMKX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.66%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and RYMKX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMKX has higher volatility (8.38%) compared to UTPIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs RYMKX's -77.57%.

RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и RYMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор