PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIP.L с UBTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from State Street and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 3.32%/yr for UBTS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и UBTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%

Correlation

The correlation between UTIP.L and UBTS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between UTIP.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с IDTP.LUTIP.L с TIPA.L
Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L

Доходность на риск

UTIP.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.91

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.34

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.15

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

3.08

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UBTS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LUBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.41

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и UBTS.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и UBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIP.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-15.99%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-4.97%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-7.52%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-15.99%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-5.74%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.89%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.87%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и UBTS.L

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) имеют волатильность 1.76% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIP.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

4.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

6.29%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.15%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

8.68%

+109.80%

Сравнение комиссий UTIP.L и UBTS.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и UBTS.L

UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%

Часто задаваемые вопросы

UTIP.L and UBTS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор