Сравнение UTIP.L с IGIL.L
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - UTIP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while IGIL.L tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 1.78%/yr for IGIL.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for IGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и IGIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции IGIL.L по среднегодовой доходности: 41.75% против 1.78% соответственно.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
IGIL.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам UTIP.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | 56.18% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 1.35% | 0.72% | -1.23% | -0.17% | -12.55% | 3.91% | 8.92% | 3.71% | 1.68% | -0.94% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and IGIL.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between UTIP.L and IGIL.L has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
UTIP.L
IGIL.L
Сравнение UTIP.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 2.93 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и IGIL.L
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и IGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -20.30% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -3.74% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -5.89% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -20.30% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -20.30% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -14.84% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -7.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.64% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и IGIL.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.61% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.98% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 6.07% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 9.34% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 10.00% | +108.48% |
Сравнение комиссий UTIP.L и IGIL.L
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и IGIL.L
Ни UTIP.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and IGIL.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IGIL.L.
UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.20% for IGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и IGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор