PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

UTIL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и HSAV.TO

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.17

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.22

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

5.32

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

14.57

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.78

-1.26

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и HSAV.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-2.18%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-0.59%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-0.19%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.22%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и HSAV.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.42%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.96%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

1.37%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

1.75%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

1.58%

+10.89%