Сравнение UTIL.TO с HBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).
UTIL.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.TO и HBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 11.63% | 19.08% | 8.82% | -1.93% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 1.67% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.
UTIL.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 52.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.TO и HBNK.TO
Доходность на риск
UTIL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
UTIL.TO
HBNK.TO
Сравнение UTIL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.89 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 4.95 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 6.21 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 24.46 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.89 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.31 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.TO и HBNK.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HBNK.TO в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.25% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.97% | 3.24% | 4.15% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и HBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -14.78% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.48% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.03% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.41% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.70% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.90% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 13.46% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.43% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.43% | +0.04% |