Сравнение UTIL.L с WCOS.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 5.35%/yr for WCOS.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции WCOS.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 5.35% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
WCOS.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 5.00% | -4.36% | 12.93% | -1.11% | 0.60% | 21.25% | -1.26% | 25.24% | -5.97% | 2.93% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and WCOS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.43 |
The correlation between UTIL.L and WCOS.L shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и WCOS.L
Секторы
UTIL.L
WCOS.L
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
WCOS.L
-
Промышленность
UTIL.L
WCOS.L
-
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
WCOS.L
Энергетика
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Финансовые услуги
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
UTIL.L
-
WCOS.L
Недвижимость
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Технологии
UTIL.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
WCOS.L
Сравнение UTIL.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.05 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | -0.11 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.04 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и WCOS.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -22.93% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -8.80% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -12.02% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -12.36% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -22.93% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.43% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.00% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.35% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и WCOS.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.85% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.46% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.69% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.01% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 12.95% | +4.76% |
Сравнение комиссий UTIL.L и WCOS.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и WCOS.L
Ни UTIL.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and WCOS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while WCOS.L is Consumer Staples Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор