Сравнение UTIL.L с IEAC.AS
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while IEAC.AS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 11.43%/yr vs 1.02%/yr for IEAC.AS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IEAC.AS.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и IEAC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у IEAC.AS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции IEAC.AS по среднегодовой доходности: 11.43% против 1.02% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.43%
IEAC.AS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и IEAC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.57% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0.58% | 3.05% | 4.40% | 7.74% | -13.63% | -1.02% | 2.55% | 6.29% | -1.52% | 2.20% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and IEAC.AS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. IEAC.AS — Ранг доходности на риск
UTIL.L
IEAC.AS
Сравнение UTIL.L c IEAC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTIL.L | IEAC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.77 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 2.68 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и IEAC.AS
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки IEAC.AS в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и IEAC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | IEAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -17.26% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -2.65% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -2.65% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -17.26% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -17.26% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.99% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.73% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.76% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и IEAC.AS
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | IEAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.15% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 2.67% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 3.02% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 4.42% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 4.34% | +13.31% |
Сравнение комиссий UTIL.L и IEAC.AS
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEAC.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и IEAC.AS
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and IEAC.AS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IEAC.AS.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while IEAC.AS is Corporate Bonds. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while IEAC.AS tracks Bloomberg Euro Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.20% for IEAC.AS.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и IEAC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор