Сравнение UTIL.L с EUNW.DE
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 3.10%/yr for EUNW.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for EUNW.DE.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и EUNW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции EUNW.DE по среднегодовой доходности: 10.84% против 3.10% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.84%
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и EUNW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.65% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and EUNW.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between UTIL.L and EUNW.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск
UTIL.L
EUNW.DE
Сравнение UTIL.L c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | EUNW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.12 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 4.73 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и EUNW.DE
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и EUNW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -25.47% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -2.83% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -3.80% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -14.79% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -25.47% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.10% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.31% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.67% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и EUNW.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.79% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 2.86% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 3.30% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 5.25% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 6.58% | +11.09% |
Сравнение комиссий UTIL.L и EUNW.DE
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и EUNW.DE
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and EUNW.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while EUNW.DE is European High Yield Bonds. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.50% for EUNW.DE.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и EUNW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор