Сравнение UTIL.L с ACWD.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 12.40%/yr for ACWD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTIL.L показывает доходность 12.98%, а ACWD.L немного ниже – 12.81%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.40% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
ACWD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 12.81% | 8.26% | 25.53% | 18.60% | -13.31% | 27.65% | 6.35% | 28.65% | -5.62% | 8.84% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and ACWD.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between UTIL.L and ACWD.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и ACWD.L
Секторы
UTIL.L
ACWD.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
ACWD.L
Промышленность
UTIL.L
ACWD.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
ACWD.L
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
ACWD.L
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
ACWD.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
ACWD.L
Энергетика
UTIL.L
-
ACWD.L
Финансовые услуги
UTIL.L
-
ACWD.L
Здравоохранение
UTIL.L
-
ACWD.L
Недвижимость
UTIL.L
-
ACWD.L
Технологии
UTIL.L
-
ACWD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
ACWD.L
Сравнение UTIL.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.21 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 15.93 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и ACWD.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.03% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.34% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -20.30% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -20.30% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -33.03% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.55% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.40% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.68% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и ACWD.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.48% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.40% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.53% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.80% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.72% | +1.99% |
Сравнение комиссий UTIL.L и ACWD.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и ACWD.L
Ни UTIL.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and ACWD.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while ACWD.L is Global Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор